Το Torzewin συγκεντρώνει δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο, αξιολογεί την έκθεση σε κίνδυνο και παρέχει συστάσεις για την κατανομή κεφαλαίων. Το σύστημα λειτουργεί αυτόνομα στο παρασκήνιο, ενώ ο χρόνος σας παραμένει εκχωρημένος σε έργα που έχουν διευθετηθεί με πελάτες.
Ενδεικτικά δεδομένα - δεν αποτελούν επενδυτική σύσταση ή αποτέλεσμα πραγματικού μοντέλου.
Παρακάτω, περιγράφουμε τα τρία επίπεδα στα οποία βασίζεται το Torzewin: μοντελοποίηση πρόβλεψης, επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και παράμετροι μετριασμού του κινδύνου.
Το σύστημα μαθαίνει με βάση μακροπρόθεσμες σειρές δεδομένων αγοράς και τρέχοντες μακροοικονομικούς δείκτες. Το αποτέλεσμα δεν είναι μια σαφής πρόβλεψη, αλλά μια κατανομή πιθανοτήτων σεναρίων, η οποία σας επιτρέπει να αξιολογήσετε πόσο υψηλή είναι η αβεβαιότητα μιας δεδομένης σύστασης πριν την εφαρμόσετε.
Η συγκέντρωση δεδομένων λαμβάνει χώρα συνεχώς - το σύστημα κατεβάζει τιμές, όγκους και δείκτες ρευστότητας και στη συνέχεια τα συγκρίνει με τις παραμέτρους κινδύνου που αναλαμβάνει ο χρήστης. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την αγορά μεταξύ έργων επειδή αυτή η διαδικασία εκτελείται από έναν αλγόριθμο.
Αντί να μεγιστοποιεί το ποσοστό απόδοσης χωρίς όρια, το σύστημα λειτουργεί εντός καθορισμένων ορίων. Οι ακόλουθες μετρήσεις ορίζονται από τον χρήστη και παρακολουθούνται συνεχώς από τον αλγόριθμο.
Αντιμετωπίζουμε την προστασία δεδομένων και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ως προϋπόθεση για τη λειτουργία του συστήματος και όχι ως πρόσθετη λειτουργία.
Τα δεδομένα σύνδεσης, το ιστορικό αποφάσεων και οι παράμετροι κινδύνου κρυπτογραφούνται ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στη βάση δεδομένων ή αποστέλλονται μεταξύ των μονάδων συστήματος.
Η υποδομή έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της τοπικής προσαρμογής δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι σημαντική για τους χρήστες που εγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους στην Πολωνία.
Το σύστημα δεν πραγματοποιεί φορολογικούς διακανονισμούς για τον χρήστη. Η εξαγωγή των δεδομένων συναλλαγών προετοιμάζεται σε μορφή που συνάδει με την τεκμηρίωση που απαιτείται για τα αρχεία των δικών σας εσόδων.
Κάθε στάδιο καταγράφεται, το οποίο σας επιτρέπει να αναδημιουργήσετε τη βάση στην οποία το σύστημα δημιούργησε μια συγκεκριμένη σύσταση.
Το σύστημα συλλέγει τιμές αγοράς, μακροοικονομικούς δείκτες και παράθυρα διαθεσιμότητας κεφαλαίων μεταξύ έργων που δηλώνονται από τον χρήστη.
Το μοντέλο αξιολογεί συσχετίσεις, μεταβλητότητα και παράγοντες κινδύνου, αποδίδοντας σε καθένα από αυτά ένα βάρος που επηρεάζει την τελική σύσταση.
Το σύστημα προτείνει κατανομή κεφαλαίου σύμφωνα με τα όρια κινδύνου που θέτει ο χρήστης, χωρίς υπέρβαση των καθορισμένων παραμέτρων.
Μετά την αποδοχή της σύστασης, το σύστημα παρακολουθεί την εφαρμογή της και ενημερώνει την εκτίμηση κινδύνου καθώς φτάνουν νέα δεδομένα της αγοράς.
Η σύσταση δημιουργείται σε τρία επίπεδα: το βασικό στατιστικό μοντέλο, το επίπεδο αναγνώρισης προτύπων στα τρέχοντα δεδομένα και την επικάλυψη κινδύνου, η οποία μπορεί να περιορίσει ή να απορρίψει ένα σήμα που δεν συνάδει με τις παραμέτρους του χρήστη. Κάθε πρόταση που δημιουργείται περιέχει μια λίστα παραγόντων που είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο αποτέλεσμά της, η οποία επιτρέπει τη μη αυτόματη επαλήθευση πριν από την αποδοχή.
Πλήρης περιγραφή της μεθοδολογίας λειτουργίας του συστήματοςΕνδεικτική απεικόνιση της μεθοδολογίας backtesting. Ο κατακόρυφος άξονας δεν παρουσιάζει συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές - τα πλήρη αποτελέσματα της δοκιμής backtest περιγράφονται στο έγγραφο μεθοδολογίας.
Το Torzewin έχει σχεδιαστεί για άτομα που δεν έχουν χρόνο για καθημερινή ανάλυση αγοράς, αλλά θέλουν να λαμβάνουν κεφαλαιουχικές αποφάσεις με βάση δεδομένα και όχι διαίσθηση. Το σύστημα παρέχει συστάσεις με αιτιολόγηση - η τελική απόφαση παραμένει στον χρήστη.
Τα δεδομένα σύνδεσης και το ιστορικό αποφάσεων του αλγόριθμου είναι κρυπτογραφημένα τόσο κατά τη μεταφορά (TLS 1.3) όσο και σε κατάσταση ηρεμίας (AES-256). Η διοικητική πρόσβαση στην υποδομή περιορίζεται σύμφωνα με την αρχή του ελάχιστου προνομίου και καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων.
Το σύστημα δημιουργεί συστάσεις κατανομής, ενώ η εκτέλεση απαιτεί αποδοχή από τον χρήστη σε κάθε στάδιο. Τα κεφάλαια και τα δεδομένα των χρηστών διατηρούνται διαχωρισμένα από τη λειτουργική υποδομή της πλατφόρμας.
Η διαδικασία περιλαμβάνει επαλήθευση ταυτότητας, διαμόρφωση παραμέτρων κινδύνου και σύνδεση πηγών οικονομικών δεδομένων. Η διάρκεια εξαρτάται από την πληρότητα των εγγράφων που παρέχονται από τον χρήστη στο στάδιο της εγγραφής.
Η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων εξαρτάται από τα μέσα στα οποία κατανέμονται και από τις παραμέτρους ρευστότητας που ορίζονται κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τα δηλωμένα παράθυρα διαθεσιμότητας κεφαλαίου που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της ανάλυσης.
Οι παράμετροι κινδύνου και ο επενδυτικός ορίζοντας διαμορφώνονται μεμονωμένα, γεγονός που σας επιτρέπει να λαμβάνετε υπόψη την εποχικότητα των εσόδων και τις περιόδους μεταξύ έργων που διακανονίζονται με πελάτες.
Η πρόσβαση απαιτεί επαλήθευση ταυτότητας και αποδοχή των κανονισμών χρήσης του συστήματος. Οι παράμετροι κινδύνου διαμορφώνονται πριν από την πρώτη σύσταση.