Torzewin agrega datos de mercado en tiempo real, evalúa la exposición al riesgo y proporciona recomendaciones de asignación de capital. El sistema funciona de forma autónoma en segundo plano, mientras su tiempo permanece asignado a proyectos acordados con los clientes.
Datos ilustrativos: no constituyen una recomendación de inversión ni el resultado de un modelo real.
A continuación, describimos las tres capas en las que se basa Torzewin: modelado predictivo, procesamiento de datos en tiempo real y parámetros de mitigación de riesgos.
El sistema aprende basándose en series de datos de mercado a largo plazo y en indicadores macroeconómicos actuales. El resultado no es un pronóstico claro, sino una distribución de probabilidad de escenarios, que permite evaluar qué tan alta es la incertidumbre de una determinada recomendación antes de aplicarla.
La agregación de datos se realiza de forma continua: el sistema descarga cotizaciones, volúmenes e indicadores de liquidez y luego los compara con los parámetros de riesgo asumidos por el usuario. Un autónomo no necesita monitorear el mercado entre proyectos porque este proceso se realiza mediante un algoritmo.
En lugar de maximizar la tasa de rendimiento sin límites, el sistema funciona dentro de límites definidos. Las siguientes métricas son establecidas por el usuario y monitoreadas continuamente por el algoritmo.
Tratamos la protección de datos y el cumplimiento normativo como un requisito previo para el funcionamiento del sistema, no como una función adicional.
Los datos de inicio de sesión, el historial de decisiones y los parámetros de riesgo se cifran independientemente de si están en la base de datos o se envían entre módulos del sistema.
La infraestructura está diseñada teniendo en cuenta el principio de localización de datos en la Unión Europea, lo cual es importante para los usuarios que establecen sus negocios en Polonia.
El sistema no realiza liquidaciones de impuestos para el usuario. La exportación de datos de transacciones se prepara en un formato coherente con la documentación requerida para sus propios registros de ingresos.
Cada etapa queda registrada, lo que permite recrear la base sobre la cual el sistema generó una recomendación específica.
El sistema recopila cotizaciones de mercado, indicadores macroeconómicos y ventanas de disponibilidad de capital entre proyectos declarados por el usuario.
El modelo evalúa correlaciones, variabilidad y factores de riesgo, asignando a cada uno de ellos un peso que influye en la recomendación final.
El sistema propone una asignación de capital de acuerdo con los límites de riesgo establecidos por el usuario, sin exceder los parámetros definidos.
Después de aceptar la recomendación, el sistema monitorea su implementación y actualiza la evaluación de riesgos a medida que llegan nuevos datos del mercado.
La recomendación se crea en tres capas: el modelo estadístico base, la capa de reconocimiento de patrones sobre los datos actuales y la superposición de riesgos, que puede limitar o rechazar una señal que no sea consistente con los parámetros del usuario. Cada recomendación generada contiene una lista de factores que tuvieron mayor impacto en su resultado, lo que permite verificarla manualmente antes de su aceptación.
Descripción completa de la metodología de funcionamiento del sistema.Visualización ilustrativa de la metodología de backtesting. El eje vertical no presenta valores numéricos específicos; los resultados completos del backtest se describen en el documento de metodología.
Torzewin está diseñado para personas que no tienen tiempo para el análisis diario del mercado, pero quieren tomar decisiones de capital basadas en datos, no en la intuición. El sistema proporciona recomendaciones justificadas: la decisión final queda en manos del usuario.
Los datos de inicio de sesión y el historial de decisiones del algoritmo se cifran tanto en tránsito (TLS 1.3) como en reposo (AES-256). El acceso administrativo a la infraestructura está limitado según el principio de privilegio mínimo y se registra en el registro de eventos.
El sistema genera recomendaciones de asignación, mientras que la ejecución requiere la aceptación del usuario en cada etapa. Los fondos y datos de los usuarios se mantienen separados de la infraestructura operativa de la plataforma.
El proceso incluye verificación de identidad, configuración de parámetros de riesgo y conexión de fuentes de datos financieros. La duración depende de la integridad de los documentos proporcionados por el usuario en la etapa de registro.
La disponibilidad de fondos depende de los instrumentos en los que están asignados y de los parámetros de liquidez establecidos al abrir la cuenta. El sistema tiene en cuenta las ventanas de disponibilidad de capital declaradas que ya se encuentran en la etapa de análisis.
Los parámetros de riesgo y el horizonte de inversión se configuran individualmente, lo que permite tener en cuenta la estacionalidad de los ingresos y los períodos entre proyectos liquidados con los clientes.
El acceso requiere verificación de identidad y aceptación de las normas de uso del sistema. Los parámetros de riesgo se configuran antes de la primera recomendación.