Torzewin reāllaikā apkopo tirgus datus, novērtē risku un sniedz ieteikumus kapitāla sadalei. Sistēma darbojas autonomi fonā, kamēr jūsu laiks paliek piešķirts projektiem, par kuriem norēķināties ar klientiem.
Ilustratīvie dati – nav ieguldījumu rekomendācija vai faktiskā modeļa rezultāts.
Tālāk ir aprakstīti trīs slāņi, uz kuriem balstās Torzewin: paredzamā modelēšana, reāllaika datu apstrāde un riska mazināšanas parametri.
Sistēma mācās, pamatojoties uz ilgtermiņa tirgus datu sērijām un pašreizējiem makroekonomiskajiem rādītājiem. Rezultātā tiek iegūta nevis skaidra prognoze, bet gan scenāriju varbūtības sadalījums, kas ļauj novērtēt, cik liela ir konkrētā ieteikuma nenoteiktība pirms tā piemērošanas.
Datu apkopošana notiek nepārtraukti – sistēma lejupielādē kotējumus, apjomus un likviditātes rādītājus un pēc tam salīdzina tos ar lietotāja pieņemtajiem riska parametriem. Ārštata darbiniekam nav jāuzrauga tirgus starp projektiem, jo šo procesu veic algoritms.
Tā vietā, lai bez ierobežojumiem palielinātu atdeves līmeni, sistēma darbojas noteiktās robežās. Tālāk norādītos rādītājus iestata lietotājs, un algoritms tos nepārtraukti uzrauga.
Mēs uztveram datu aizsardzību un atbilstību normatīvajiem aktiem kā priekšnoteikumu sistēmas darbībai, nevis kā papildu funkciju.
Pieteikšanās dati, lēmumu vēsture un riska parametri tiek šifrēti neatkarīgi no tā, vai tie atrodas datu bāzē vai tiek sūtīti starp sistēmas moduļiem.
Infrastruktūra veidota, ņemot vērā datu lokalizācijas principu Eiropas Savienībā, kas ir svarīgi lietotājiem, kuri veic uzņēmējdarbību Polijā.
Sistēma neveic nodokļu norēķinus lietotāja vietā. Darījumu datu eksportēšana tiek sagatavota formātā, kas atbilst dokumentācijai, kas nepieciešama jūsu pašu ieņēmumu uzskaitei.
Katrs posms tiek ierakstīts, kas ļauj no jauna izveidot pamatu, uz kura sistēma ģenerēja konkrētu ieteikumu.
Sistēma apkopo tirgus kotācijas, makroekonomiskos rādītājus un kapitāla pieejamības logus starp lietotāja deklarētajiem projektiem.
Modelis novērtē korelācijas, mainīgumu un riska faktorus, katram no tiem piešķirot svaru, kas ietekmē galīgo ieteikumu.
Sistēma piedāvā kapitāla sadali atbilstoši lietotāja noteiktajiem riska limitiem, nepārsniedzot noteiktos parametrus.
Pēc ieteikuma pieņemšanas sistēma uzrauga tā ieviešanu un atjaunina riska novērtējumu, tiklīdz tiek saņemti jauni tirgus dati.
Ieteikums ir izveidots trīs slāņos: bāzes statistikas modelis, modeļa atpazīšanas slānis uz pašreizējiem datiem un riska pārklājums, kas var ierobežot vai noraidīt signālu, kas neatbilst lietotāja parametriem. Katrs ģenerētais ieteikums satur to faktoru sarakstu, kuriem bija vislielākā ietekme uz tā rezultātu, kas ļauj to manuāli pārbaudīt pirms pieņemšanas.
Pilns sistēmas darbības metodoloģijas aprakstsAtpakaļpārbaudes metodoloģijas ilustratīvā vizualizācija. Vertikālā ass neuzrāda konkrētas skaitliskās vērtības - pilni atpakaļpārbaudes rezultāti ir aprakstīti metodoloģijas dokumentā.
Torzewin ir paredzēts cilvēkiem, kuriem nav laika ikdienas tirgus analīzei, bet kuri vēlas pieņemt kapitāla lēmumus, pamatojoties uz datiem, nevis intuīciju. Sistēma sniedz ieteikumus ar pamatojumu – gala lēmums paliek lietotāja ziņā.
Pieteikšanās dati un algoritma lēmumu vēsture tiek šifrēta gan sūtīšanas laikā (TLS 1.3), gan miera stāvoklī (AES-256). Administratīvā piekļuve infrastruktūrai ir ierobežota saskaņā ar mazāko privilēģiju principu un ierakstīta notikumu žurnālā.
Sistēma ģenerē piešķiršanas ieteikumus, savukārt izpildei katrā posmā ir nepieciešams lietotāja akcepts. Lietotāju līdzekļi un dati tiek glabāti atsevišķi no platformas darbības infrastruktūras.
Process ietver identitātes pārbaudi, riska parametru konfigurēšanu un finanšu datu avotu pieslēgšanu. Ilgums ir atkarīgs no lietotāja reģistrācijas posmā iesniegto dokumentu pilnīguma.
Līdzekļu pieejamība ir atkarīga no instrumentiem, kuros tie tiek piešķirti, un no likviditātes parametriem, kas noteikti, veidojot kontu. Sistēma ņem vērā deklarētos kapitāla pieejamības logus jau analīzes stadijā.
Riska parametri un investīciju horizonts tiek konfigurēti individuāli, kas ļauj ņemt vērā ieņēmumu sezonalitāti un periodus starp projektiem, kas norēķinās ar klientiem.
Piekļuvei nepieciešama identitātes pārbaude un sistēmas lietošanas noteikumu pieņemšana. Riska parametri tiek konfigurēti pirms pirmā ieteikuma.